
Exposé par Olivier Lopez
Modèles multi-états pour l'assurance et le cyber-risque
Exposé par Olivier Lopez.
En assurance, lorsqu'un sinistre se produit, son développement peut connaître de multiples étapes avant de parvenir à une stabilisation de son coût réel. Ceci est particulièrement vrai, par exemple, dans le cas de la cyber assurance, où les dommages générés par des incidents cyber peuvent être variés, et avoir des conséquences à long terme. Par ailleurs, les prestations d'assistance (communication de crise, assistance technique et réglementaire) qui s'ajoutent aux réparations financières traditionnelles compliquent la projection de ces coûts. Nous présenterons dans cet exposé un certain nombre de méthodes mathématiques (analyse de survie, machine learning, copules...) permettant d'affiner la vision de "l'atterrissage" de sinistres complexes dont le développement est long.